Лекция профессора математики Ольденбургского университета Алексея Чернова

Решения многих прикладных задач формально описываются с помощью дифференциальных уравнений. Подобные модели содержат параметры, значения которых не всегда точно известны. В этом случае параметры могут моделироваться как случайные величины или процессы — таковыми становятся и искомые решения. 

На лекции будут рассмотрены некоторые методы решения задач со случайными параметрами. В частности, многосеточный метод Монте Карло, при определённых условиях позволяющий найти вероятностные характеристики решения с асимптотически минимальными затратами при фиксированной точности.