Для решения подавляющего числа задач, возникающих в анализе данных, требуется использование современных знаний из теории вероятностей, математической статистики и теории случайных процессов. Например, такие разделы, как концентрация меры, бутстреп, теория эмпирических процессов, стохастическая оптимизация, многорукие бандиты, обучение с подкреплением и многие другие хотя и являются очень популярными в современном анализе данных, однако, они не входят в стандартные курсы вероятностного цикла. В МФТИ сотрудниками кафедры МОУ 10 лет назад был организован семинар, который пополняет материал основного цикла вероятностных дисциплин разбором ярких примеров (задач) по указанным выше и другим нестандартным разделам вероятностного цикла. В этом году семинар отмечает свой юбилей.
Темы этого года:
- Стохастическая оптимизация и неравенства концентрации меры
- Многорукие бандиты
- Обучение с подкреплением. Q-обучение
- Элементы теории информации и нижние оценки в стохастической оптимизации
- Вероятностные (рандомизированные) алгоритмы. Алгоритмы решения систем линейных уранвений за сублинейное время
- Революция методов Markov chain Monte Carlo
- Геометрические вероятности
- Байессовские методы и приложения
Первое вводное занятие будет в ближашую пятницу 28 сентября. С докладом выступит А.В. Гасников.
