Дополнительные главы финансовой математики (А.В. Куликов, осень 2018)
Лектор - доц. А.В. Куликов
Спецкурс проходит
по пятницам в 10:00 в ауд. 409 ГК. Начало -
14.09.2018.
Цель курса – обучение дополнительным главам финансовой математики и вероятностным методам, которые имеют широчайшее применение в этой области, а также рассмотрение современных методов и проблем финансовой математики.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие учебные и учебно-методические задачи:
- рассмотреть сложные моменты теории мартингалов, субмартингалов, супермартингалов и локальных мартингалов.
- рассмотреть теорию измерения риска и задачи финансовой математики, для решения которых могут быть использованы меры риска.
- рассмотреть простейшие модели финансовой математики, используемые в непрерывном времени и рассмотреть методы для работы с этими моделями.
- рассмотреть модели и методы, используемые при анализе финансовых данных.