Адрес e-mail:

Научный семинар кафедры 25 ноября 2021 г.

25 ноября (в четверг) в 17:15 состоится научный семинар кафедры высшей математики МФТИ в дистанционном режиме. 
Ссылка на конференцию Zoom:  https://zoom.us/j/96225217488?pwd=MDkrV1FScS9ZN3Voa1pKdjNOY3lsUT09
Идентификатор конференции: 96225217488,
Код доступа: 516cddc8
 

Докладчик: Куликов Александр Владимирович

Тема доклада:   Применение моделей с марковским переключением и копул для моделирования  курса рубля к доллару США

Аннотация:  В первой части доклада будет  представлено исследование зависимости  обменного курса рубля к доллару от цены на нефть при помощи модели коррекции ошибок с марковскими переключениями режимов и индексов потребительских цен и цен производителей. Показано, что для номинального обменного курса в течение 2003-2019 годов можно выделить два разных режима: с высокой и низкой скоростью реверсии для стремления процесса номинального обменного курса рубля к долгосрочному равновесию в ответ на нефтяные шоки. В ходе исследования на основе информационных критериев выявлена оптимальная марковская модель. Проверены различные гипотезы о параметрах построенной модели.  Рассмотрено поведение модели в 2020 году и выявлено, что несмотря на существенное падение цены на нефть в марте-апреле 2020 года, обменный курс с большой вероятностью находится в первом режиме с низкой скоростью реверсии в отличие от, например, ситуации в 2014 году. В то же время данный подход не учитывает асимметричное влияние изменения цен на нефть на изменение курса рубля к доллару США. Во второй части доклада рассмотрен подход с использованием копул в месячном и недельном разрешении на промежутке 2014--2020  годов. Рассмотрены новые тесты на адекватность построенных копул (оцененные модели прошли эти и другие классические тесты на адекватность). Данный подход показывает значимость и асимметричность влияния изменения цен на нефть на курс рубля к доллару США. 

ВАЖНО! Ваш логин в Zoom должен содержать ваше ФИО (или хотя бы ИО). Если это не так, после подключения к конференции необходимо нажать "участники" на нижней панели, после этого навести курсор на своё имя и нажать "дополнительно"->"переименовать".

09.10.2018Некролог
02.02.2018Спецкурсу
Если вы заметили в тексте ошибку, выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

© 2001-2021 Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

Противодействие коррупции | Сведения о доходах

Политика обработки персональных данных МФТИ

Техподдержка сайта | API

Использование новостных материалов сайта возможно только при наличии активной ссылки на https://mipt.ru

МФТИ в социальных сетях