Адрес e-mail:

Департамент системного анализа экономики

Статья посвщяена огромному количеству аспектов опционной торговли. Описаны модели ценообразования опционов на основе статистических наблюдений. Большое внимание также уделено понятию волатильности и ее влиянию на стоимость опционов. Материал содержит большое количество математических выкладок. Загрузить (формат PDF, 310 Kb)
Если вы заметили в тексте ошибку, выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

МФТИ в социальных сетях