Адрес e-mail:

Департамент системного анализа экономики

Статья посвящена ценообразованию европейских опционов. Приведен подробный вывод формулы Блэка-Шоулса (Black-Scholes equation) на основе подхода, состоящего в формировании безрискового портфеля. Загрузить (формат PDF, 140 Kb)
Если вы заметили в тексте ошибку, выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

МФТИ в социальных сетях

soc-vk soc-fb soc-tw soc-li soc-li soc-yt
Яндекс.Метрика