Одним из главных принципов уникальной «системы Физтеха», заложенной в основу образования в МФТИ, является тщательный отбор одаренных и склонных к творческой работе представителей молодежи. Абитуриентами Физтеха становятся самые талантливые и высокообразованные выпускники школ всей России и десятков стран мира.

Студенческая жизнь в МФТИ насыщенна и разнообразна. Студенты активно совмещают учебную деятельность с занятиями спортом, участием в культурно-массовых мероприятиях, а также их организации. Администрация института всячески поддерживает инициативу и заботится о благополучии студентов. Так, ведется непрерывная работа по расширению студенческого городка и улучшению быта студентов.

Адрес e-mail:

Экспериментальная экономика

Экспериментальная экономика

И.С. Меньшиков

Тематический план курса лекций и практических занятий

5-ый курс, весна. Базовый курс.

1.   Определение экспериментальной экономики Лабораторные рынки Анализ и синтез рыночных механизмов Лабораторная торговая система

2.   Финансовые рынки. Классификация ценных бумаг Фундаментальные участники и их цели

3.   Активы с фиксированным доходом Облигации. Модели процентных ставок Стоимость и доходность

4.   Построение кривой доходности Форвардные процентные ставки

5.   Форвард и фьючерс. Управление риском процентных ставок.

6.   Портфель облигаций. Управление риском портфеля облигаций Задача управления долгами Дю рация

7.   Аукционы размещения. Сравнительный анализ аукционных механизмов Принцип выявления равновесия

8.   Влияние процентных ставок на деятельность фирмы. Принцип отделения Фишера. Интересы владельцев и управляющих

9.   Рисковые активы.Акции, портфели акций. Доходность и риск портфеля акций. Задача Макорвица. Оптимальный портфель инвестора

10. Рыночная цена риска Теорема о двух фондах Бета актива, классификация активов Дисконтирование с учетом риска Необходимое условие равновесия

11. Модель равновесия для рисковых активов Отношение инвестора к риску Ожидаемая полезность Равновесная стоимость актива Репрезентативный инвестор Влияние осторожности инвесторов на цены акций

12. Опционы. Определение опционов на покупку и на продажу Паритет опционов

13. Однопериодная биноминальная модель базового актива Безрисковый портфель Синтетический опцион Риск-нейтральные вероятности

14. Однопериодная модель со многими сценариями Полпота рынка Элементарные опционы Дисконтированная ожидаемая стоимость

15. Многопериодная биномиальная модель Дельта-хеджирование Риск-нейтральные вероятности Формула цены опциона

16. Предельный переход для биномиальной модели Формула Блэка-Шолза Влияние основных параметров на цену опциона

17. Опционные стратегия. Поиск портфелей опционов с заданной риск-экспозицией Стандартные опционные стратегии

18. Информационная эффективность рынков Гипотеза информационной эффективности Ограниченная рациональность Рациональные ожидания Информационная роль производных ценных бумаг

6-ый курс, осень. Продвинутый курс.

1.   Достижения экспериментальной экономики Эксперименты лаборатории Вернона Смита Эксперименты лаборатории Чарльза Плотта

2.   Методы построения кривой доходности Рыночные и теоретические цены Коэффициенты дисконтирования Кривая форвардных ставок Классы кривых доходности

3.   Устойчивость портфеля облигаций Трансформации кривой доходности Дюрация по направлению Метод главных компонент

4.   Прикладные задачи по процентным ставкам. Аннуитет, амортизация, аренда, лизинг, налоговые скидки

5.   Государственные облигации России, США, Европы

6.   Динамические модели процентных ставок. Безарбитражные деревья процентных ставок

7    Модель рисковых активов и рыночная статистика

8.   Построение портфелей Марковица по рыночным данным Настройка параметров Прогонка по историческим данным

9.   Построение касательного портфеля по рыночным данным Настройка параметров, прогонка, анализ

10. Индексные модели

11 Арбитражная теория цен

12. Внутренняя стоимость акции

13. Теория Модильяни-Миллера

14. Факторные модели

15. Линейные производные инструменты Свопы, FRA, фьючерсы на LIBOR

16. Нелинейные производные инструменты Кэпы, флоры

17. Единый подход к оценки опционов

18. Вычислительные методы оценки опционов

Если вы заметили в тексте ошибку, выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

© 2001-2016 Московский физико-технический институт
(государственный университет)

Техподдержка сайта

МФТИ в социальных сетях

soc-vk soc-fb soc-tw soc-li soc-li
Яндекс.Метрика