Одним из главных принципов уникальной «системы Физтеха», заложенной в основу образования в МФТИ, является тщательный отбор одаренных и склонных к творческой работе представителей молодежи. Абитуриентами Физтеха становятся самые талантливые и высокообразованные выпускники школ всей России и десятков стран мира.

Студенческая жизнь в МФТИ насыщенна и разнообразна. Студенты активно совмещают учебную деятельность с занятиями спортом, участием в культурно-массовых мероприятиях, а также их организации. Администрация института всячески поддерживает инициативу и заботится о благополучии студентов. Так, ведется непрерывная работа по расширению студенческого городка и улучшению быта студентов.

Адрес e-mail:

Семинар "О стратегической мотивировке случайного блуждания цен на финансовых рынках"

15 февраля (среда)
в Государственном университете - Высшей школе экономики (ГУ ВШЭ, www.hse.ru)
состоится очередное заседание научного семинара
"МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА РЕШЕНИЙ
В ЭКОНОМИКЕ, БИЗНЕСЕ И ПОЛИТИКЕ".

Руководители семинара: 
          д.т.н., проф.  Алескеров Фуад Тагиевич,
          д.т.н., проф. Подиновский Владислав Владимирович

На заседании семинара 15 февраля 2006 г.  состоится доклад
О стратегической мотивировке случайного блуждания цен на финансовых рынках

В.К.Доманский, В.Л.Крепс  (Cанкт-Петербург,   CПбЭМИ РАН)  

Аннотация
Возникновение  в эволюции цен на финансовых рынках случайных блужданий или  их  непрерывного аналога броуновского движения принято  объяснять воздействием на процесс ценообразования многочисленных  экзогенных факторов, подверженных случайным изменениям во времени.   В  работе Де Мейера и Салей (2002) предлагается иная  "эндогенная" мотивировка возникновения броуновской компоненты в  эволюции рыночных цен, основанная на предположении о том что, участники рынка имеют  различную информацию о событиях, влияющих на цены.  Стремление "инсайдера" скрывать свою  информацию понуждает его к стратегическому маневрированию, которое приводит к сглаживанию резких скачков рыночных  цен и влечет появление в их эволюции броуновской компоненты. Де Мейер и Салей  демонстрируют этот эффект  на примере упрощенной  модели многошаговых  биржевых торгов с асимметричной информацией.  
В модели Де Мейера и Салей агенты могли делать произвольные ставки.   Мы рассмотрели  более реалистичный вариант модели, когда допустимы только  дискретные ставки и продемонстрировали в этом случае эффект появления случайных блужданий цен.

Заседание состоится в 16.40 по адресу: 101990, Москва, Мясницкая, 20, Высшая школа экономики, аудитория 309

На семинар приглашаются все желающие. В связи с пропускным режимом в ГУ ВШЭ, коллеги, не имеющие пропусков, проходят в здание ГУ ВШЭ по списку участников семинара при предъявлении удостоверения личности. Для включения в список участников семинара необходимо заранее проинформировать нас о желании посетить заседание семинара - прислать по электронной почте Вашу фамилию, имя, отчество и название организации, в которой Вы работаете.
Мы с удовольствием рассмотрим Ваши предложения о выступлении с докладами на заседаниях семинара. С Вашими предложениями и замечаниями обращайтесь к любому из руководителей семинара по телефону 921-97-30 или по электронной почте dhm-econ@hse.ru (желательно, с пометкой "Семинар").

Проезд - ближайшее метро: Лубянка (выход к магазину "Библио-Глобус"), Тургеневская (выход на ул. Мясницкая), Китай-город (выход к Политехническому музею, на ул. Маросейка, на Лубянский пр-д), Чистые пруды (выход к Главпочтамту)
Подробную схему проезда можно посмотреть здесь http://www.hse.ru/map/mias.htm#

Если вы заметили в тексте ошибку, выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

© 2001-2016 Московский физико-технический институт
(государственный университет)

Техподдержка сайта

МФТИ в социальных сетях

soc-vk soc-fb soc-tw soc-li soc-li
Яндекс.Метрика