Адрес e-mail:

Мини-курс проф. Д.В. Беломестного (ПреМоЛаб МФТИ) с 18:30 в 110 КПМ МФТИ 4, 11, 18, 25 марта 2014 года

Recent Results on Approximation of Solutions of Stochastic Differential Equations

Содержание:
1. Basics of stochastic processes and stochastic differential equations
2. Weak approximations: from Jacod-Kurtz-Protter to Milshtein-Talay
3. Strong approximations: multilevel approach
4. An exact simulation method for one-dimensional diffusions
5. Stochastic Taylor expansion
6. Schemes with high-order of weak convergence: Kusuoka, Lyons and Victoir approaches

В конце будет экзамен.
24.12.2014Osypovsky Cup
Если вы заметили в тексте ошибку, выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

МФТИ в социальных сетях

soc-vk soc-fb soc-tw soc-li soc-li soc-yt
Яндекс.Метрика