Отделение статистики, анализа данных и демографии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Лаборатория структурных методов анализа данных в предсказательном моделировании МФТИ (PreMoLab), созданная по «программе мегагрантов» Правительства РФ, и Научный центр «СТРАДО»
проводят курс лекций
Станислава Молчанова, профессора
(Universty of North Carolina at Charlotte)
на тему
Topics in probability with the applications to the risk theory, heavy-tailed distributions in finance limit theorems and phase transitions
Программа курса:
04.03.2013, понедельник ( аудитория - 5215 )
15.10 – 16.10 час. Риск в мульти-факторной постановке. Полиномы Эрмита
– Ито – Вика.
16.10 – 16.40 час. Кофе-брейк
16.40 - 17.40 час. Продолжение лекции
06.03.2013, среда ( аудитория - 5306 )
15.10 – 16.10 час. Основные факты и оценки для полиномов Эрмита – Ито –
Вика. Применение к оценке риска для коррелированных факторов.
16.10 – 16.40 час. Кофе-брейк
16.40 - 17.40 час. Продолжение лекции
07.03.2013, четверг ( аудитория – 5306 )
15.10 – 16.10 час. Применение к теории перколяции гауссовских полей.
Моделирование финансовых данных с устойчивым
распределением. Статистические аспекты.
16.10 – 16.40 час. Кофе-брейк
16.40 - 17.40 час. Продолжение лекции
11.04.2013, понедельник ( аудитория - 5215 )
15.10 – 16.10 час. Равномерные предельные теоремы в случае регулярных
тяжёлых «хвостов».
16.10 – 16.40 час. Кофе-брейк
16.40 - 17.40 час. Продолжение лекции
13.03.2013, среда ( аудитория - 5306 )
15.10 – 16.10 час. Предельные теоремы для двухпараметрических сумм
независимых, одинаково распределённых случайных
величин. Фазовые переходы в модели МСЭ (модель со
случайной энергией).
16.10 – 16.40 час. Кофе-брейк
16.40 - 17.40 час. Продолжение лекции
15.03.2013, пятница ( аудитория – 5215 )
15.10 – 16.10 час. Предельные теоремы для сумм независимых, одинаково
распределённых случайных величин с урезанными или
отброшенными тяжёлыми «хвостами».
16.10 – 16.40 час. Кофе-брейк
16.40 - 17.40 час. Продолжение лекции
Лекции рассчитаны на научных сотрудников, учащихся магистратуры, аспирантов и студентов.
Место проведения мероприятия:
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) —- улица Шаболовка, дом 26
(Корпус 5, аудитория – по программе)
Желающим прослушать курс необходимо пройти онлайн-регистрацию по адресу
www.premolab.ru
до 20-го февраля 2013 г.
Вход в НИУ ВШЭ по регистрационному списку возможен только при предъявлении паспорта.
Дополнительная информация по: beyer@premolab.com
Молчанов Станислав Алексеевич(Molchanov Stanislav) – д.ф.-м.н. (МГУ им. М.Ломоносова,1983), Full Professor, Department of Mathematics, University of North Carolina at Charlotte, Charlotte, NC, USA
