Адрес e-mail:

Мини-курс проф. Д.В. Беломестного (ПреМоЛаб МФТИ)

11 марта в 119 ГК в 17-00 (2 лекции)
18 марта в 115 КПМ в 18-30 (1 лекция)
25 марта в 115 КПМ в 18-30 (1 лекция)

Recent Results on Approximation of Solutions of Stochastic Differential Equations

Содержание:
1. Basics of stochastic processes and stochastic differential equations
2. Weak approximations: from Jacod-Kurtz-Protter to Milshtein-Talay
3. Strong approximations: multilevel approach
4. An exact simulation method for one-dimensional diffusions
5. Stochastic Taylor expansion
6. Schemes with high-order of weak convergence: Kusuoka, Lyons and Victoir approaches

В конце будет экзамен.
24.12.2014Osypovsky Cup
Если вы заметили в тексте ошибку, выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

МФТИ в социальных сетях

soc-vk soc-fb soc-tw soc-li soc-li soc-yt
Яндекс.Метрика