Адрес e-mail:

Математические методы анализа экономики и финансов

Кафедра дискретной математики ФИВТ МФТИ

Центр дополнительного профессионального образования МФТИ 

представляют 

курс повышения квалификации

«Математические методы анализа экономики и финансов»




Краткие данные курса:


Категория слушателей: все желающие освоить финансовый и экономический анализ денежного рынка;
Форма обучения: очно-заочная;
Режим обучения: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, 6 недель, 12 ак.часов в неделю;
Объем учебной программы: 72 часа;
Документ об окончании обучения: удостоверение о повышении квалификации установленного образца;
Начало занятий: по мере набора групп 
Стоимость обучения: 35.000-50.000 рублей за одного человека в зависимости от количества обучаемых в группе


Перейти к предварительной записи на курс





Описание программы:

complexnetworks.jpg
Финансовый и экономический анализ опирается на результаты из теории графов, теории вероятностей и множества других разделов дискретной математики. Курс предполагает предварительное знакомство слушателей с разделами высшей математики.

Программа «Математические методы анализа экономики и финансов» обновилась, чтобы сделать ее более приближенной к потребностям реальной практики. Посредством изучения большого числа готовых рецептов решения задач формируется понимание механизмов работы финансового рынка, позволяющего находить эффективные решения задач. В подаче материала мы постарались отойти от сухого теоретического языка, и насытили курс большим количеством интересных, живых примеров из самых разных областей.
Часть курса будет очной (18 часов), а часть - будет проводиться дистанционно, в виде вебинаров (18 часов). Эта форма сохранит баланс между эффективностью личного общения с преподавателем и удобством и доступностью дистанционного обучения. Очные занятия проводятся в центре Москвы в учебном корпусе МФТИ на Климентовском переулке (3 минуты пешком от метро Третьяковская/Новокузнецкая). Вебинары будут транслироваться из долгопрудненского кампуса МФТИ, причем желающие могут присутствовать на занятии очно (25 минут электричкой от Савеловского вокзала, также возможен удобный подъезд и парковка для желающих приезжать на автомобиле). 

Курс продлится 6 недель, занятия будут проводиться дважды в неделю, по вечерам, что позволит обучаться без отрыва от Вашей основной работы.

По итогам успешного прохождения программы повышения квалификации слушатели курса будут получать удостоверение о повышении квалификации установленного образца.



Учебно-тематический план курса:


  1. Моделирование сложных сетей. Сложными сетями называются структуры, состоящие из большого числа узлов и связей между ними. На лекции мы изучим основные характеристики сложных сетей: распределение степеней и вторых степеней вершин, диаметр, кластерные коэффициенты, меры центральности и др. На различных примерах будет показано, что означают те или иные значения этих величин.
  2. Построение сложных сетей. Классический подход к моделированию возникновения случайных сетей – теория случайных графов. На лекции будет дан обзор различных моделей, прежде всего моделиЭрдеша-Реньи и моделей предпочтительного присоединения. Мы познакомимся с характеристиками сетей, возникающими в моделях и сравним их с происходящим в реальности.
  3. Введение в теорию игр. Теория игр моделирует ситуации, когда благосостояние разных агентов (людей, фирм, государств и т.д.) зависит от решений друг друга. Поэтому каждый принимает решение, пытаясь смоделировать поведение другого. На лекции будет показано, к чему это может привести на примерах из политической, социальной и экономической жизни.
  4. Финансовые инструменты и ценообразование. В лекции описываются основные финансовые инструменты, примеры их использования в крупных компаниях. Также рассматриваются основные методы, используемые для нахождения цен различных финансовых инструментов. Будут обсуждены основные способы моделирования процессов цены на различные активы, в том числе, с учетом зависимостей между ними, а также рассмотрены математические (вероятностные) объекты, используемые при оценке стоимости финансовых инструментов.
  5. Теория арбитража и меры риска. В лекции рассматривается условие отсутствия арбитража, примеры его использования к ценообразованию на производные финансовые инструменты, а также к хеджированию портфеля. Подробно обсуждаются различные меры риска, их свойства и примеры управления рисками. Также будет показана важность портфельного управления.
  6. Теоретико-игровые модели формирования социальных сетей. Социальные сети состоят из людей, а люди ведут себя не случайным образом, а с целью добиться того или иного результата. Поэтому формирование сетей лучше изучать методами теории игр. На лекции будет изучено несколько подходов: кооперативные модели с попарной устойчивостью (модель Джексона-Волински) и некооперативные модели (модели Балы-Гойяла, Браутбара-Кёрнса, Чайес-Боргса).
  7. Теория динамических игр. Во многих ситуациях взаимодействие между агентами последовательное. Стратегии игроков могут принимать во внимание будущие взаимодействия. На лекции эти эффекты будут рассмотрены на примерах «Рациональное безумие», «Дуэль трёх лиц», «Модель Политбюро» и др.
  8. Теоретико-игровое моделирование потоков в сетях. Может ли стать больше пробок от того, что все выбирают самый короткий маршрут с учётом пробок? Да, может: соответствующее равновесие Нэша-Уордропа может быть далеко от оптимума. Более того, строительство новой дороги может ухудшить ситуацию (парадокс Браесса). Однако, негативный эффект ограничен: как говорят, цена анархии имеет верхний предел. На лекции будут рассмотрены все эти результаты.
  9. Модель социального раскола. В лекции будет описан новый подход, позволяющий под одним и тем же углом рассмотреть такие явления, как российско-украинский конфликт, Brexit, выборы-2016 в США. Каскадные эффекты на межбанковском рынке. В лекции описываются сетевые эффекты, отвечающие за системный риск каскадного дефолта в банковской системе. Обсуждается роль топологии графа межбанковского кредитования, изучаются процесс распространения «заражения» по графу.
  10. Системные риски банковской системы. В лекции обсуждаются системные риски, связанные со структурой активов банковской системы и возникающей в связи с этим взаимозависимостью рисков для различных банков. Подробно обсуждается описание активов в банковской системе в терминах взвешенного ориентированного графа и его характеристик.
  11. Задача о коллективной ответственности. И государство при сборе налогов, и банк при возврате кредитов сталкивается с проблемой затрат на администрирование процесса. В лекции будет описано, как за счёт правильного механизма повысить собираемость без существенных затрат.
  12. Задача о справедливом дележе. Как справедливо поделить разнородный актив, когда разные участники по-разному оценивают его составляющие? На лекции мы строго поставим эту задачу, познакомимся с протоколами пропорционального дележа и дележа без зависти. Также изучим задачу о справедливом дележе для графа соседства.


Если вы заметили в тексте ошибку, выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

МФТИ в социальных сетях

soc-vk soc-ig soc-fb soc-tw soc-li soc-li soc-yt
Яндекс.Метрика